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專任教師

基本資料表

蔡維哲 特聘教授(借調114.09.01-116.01.31)
07-525-2000 ext. 4814
weiche@mail.nsysu.edu.tw
蔡維哲 特聘教授(借調114.09.01-116.01.31)

教師

專任師資
特聘教授
玉山金融講堂、國際財管、風險管理、財務研究方法、財務工程
普惠金融、綠色金融、衍生性金融商品、風險管理、保險、投資學
國立臺灣大學財務金融博士
管 CM 4048
學年度論文名稱
109with H.G. Huang, P.S. Weng, M.H. Wu, Volatility of Order Imbalance of Institutional Traders and Expected Asset Returns: Evidence from Taiwan, Journal of Financial Markets (科技部財務學門A級國際期刊)
109with Y.W. Chuang, P.S. Weng, Y. Chi, Do Put Warrants Unwind Short-Sale Restrictions? Further Evidence from the Taiwan Stock Exchange, Journal of Futures Markets (行政院科技部財務學門A級國際期刊)
109with Y.W. Chuang, P.S. Weng, The Impact of Weather on Order Submissions and Trading Performance, Journal of Futures Markets (行政院科技部財務學門A級國際期刊)
109with Y.W. Chuang, M.H. Wu, The Impact of Net Buying Pressure on VIX Option Prices, Journal of Futures Markets (行政院科技部財務學門A級國際期刊)
107with C.Y. Lin, I. Hasan and L. Tuan, Private Benefits of Control and Bank Loan Contracts, Journal of Corporate Finance (行政院科技部財務學門A級國際期刊),(SSCI)
107with Y.J. Hsiao, Financial Literacy and Participation in the Derivatives Markets, Journal of Banking and Finance (行政院科技部財務學門A級國際期刊)
107with D.X. Kao, Y.H. Wang and K.C. Yen, An Analysis on the Intraday Trading Activity of VIX Derivatives, Journal of Futures Markets (行政院科技部財務學門A級國際期刊)
106with Y.L. Chen, Determinants of Price Discovery in the VIX Futures Market, Journal of Empirical Finance (行政院科技部財務學門A級國際期刊),(SSCI)
106with P.S. Weng, M.H. Wu, M.L. Chen, An Empirical Analysis of the Dynamic Probability of Informed Institutional Trading: Evidence from the Taiwan Futures Exchange, Journal of Futures Markets (行政院科技部財務學門A級國際期刊)
105with T.F. Chen, S.L. Chung, Option-Implied Equity Risk and the Cross-Section of Stock Returns, Financial Analysts Journal (行政院科技部財務學門A級國際期刊)
104with Y.T. Chiu, Y.H. Wang, The Information Content of Trading Activity and Quote Changes: Evidence from VIX Options, Journal of Futures Markets (行政院科技部財務學門A級國際期刊)
103with S.L. Chung, W.R. Liu, The Impact of Derivatives Hedging on the Stock Market: Evidence from Taiwan’s Covered Warrants Market, Journal of Banking and Finance (行政院科技部財務學門A級國際期刊)
102with S.-L. Chung and P.-T. Shih, Static Hedging and Pricing American Knock-in Put Options, Journal of Banking and Finance (行政院科技部財務學門A級國際期刊)
102with S.-L. Chung and P.-T. Shih, Static Hedging and Pricing American Knock-out Options, Journal of Derivatives (行政院科技部財務學門A級國際期刊)
100with S.-L. Chung, Y.-H. Wang and P.-S. Weng, The Information Content of the S&P 500 Index and VIX Options on the Dynamics of the S&P 500 Index, Journal of Futures Markets (行政院科技部財務學門A級國際期刊)
100with S.-L. Chung and P.-T. Shih, A Modified Static Hedging Method for Continuous Barrier Options, Journal of Futures Markets (行政院科技部財務學門A級國際期刊)
學年度計畫名稱參與人計畫期間補助/委託或合作機構
年度專利類別專利名稱發表日期專利人
2018(專利)第 I 639127 號2018-10蔡維哲
2017第 I 564833 號2017-01
2017第 I 587234 號2017-06
2015第 I 502534 號2015-10
年度活動名稱主題/發表題目活動單位活動期間
20202020 臺灣財務工程學會年輕學者論壇召集人 新世代的學術交流與研究合作中山大學管理學院/臺灣財工學會/科技部人社中心/中華民國國立大學校院協會2020-10-30~2020-10-30
2019國外財金SSCI學術期刊客座主編: The North American Journal of Economics and Finance 2019 避險與風險管理特刊0000-00-00~0000-00-00
多次國際學術研討會籌備委員會委員55th Eastern Finance Association Annual Meeting (Miami); 2018 Financial Management Association Annua0000-00-00~0000-00-00
多次獲邀擔任國際知名財金學術期刊審查人JFQA, JBF, JCF, JEF, JFM, IREF, RQFA and so on0000-00-00~0000-00-00
多次擔任臺灣TSSCI學術期刊審查人財務金融學刊, 管理學報, 證券市場發展季刊, 中山管理評論等0000-00-00~0000-00-00
學術性學會會員: 臺灣財務工程學會(終身會員);臺灣經濟計量學會(終身會員);臺灣風險與保險學 會(終身會員);中華民國管理科學學會(終身會員);臺灣財務金融學會(2014– present);2014-01-01~2020-07-31
院級、校級委員會服務: 校務研究發展推動委員會、校總務會議、校務會議、校教務會議、校職務宿舍調 配委員會、校圖書館業務委員會、院空間規劃委員會、院務會議、院教評會議、 院經費稽核委員會、院招生策略規劃2020-07-31~2020-07-31
學校名稱國別系所學位起迄年月
臺灣大學台灣管理學院財務金融博士 0001-01~0001-01
服務機關名稱單位職務期間
保險安定基金董事2025-09~
臺灣財務金融學會理監事會監事2025-06~
台灣財務工程學會理監事會監事2021-10~
美國奧瑞岡州立大學商學院客座教授2018-01~2019-01
中央研究院訪問學者 2016-06~2016-09
科技部人文社會科學研究中心訪問學者2014-06~2014-09
澳洲科學院暨澳洲拉籌柏大學訪問學者2014-01~2014-02